金程問(wèn)答
美式期權(quán)提前行權(quán)12.11這個(gè)式子是如何導(dǎo)出的上下限部分的?
老師您好，這題實(shí)在不懂
老師好, 課程老師說(shuō)到圖中C這點(diǎn)付息日dirty price中的AI會(huì)清零, 這里不是很理解。難道不是交易日那天AI才會(huì)清零嗎？另外, 倘若我無(wú)論過(guò)了多少個(gè)付息日依然持有該債券, 不找下家交易, 這樣子是否就不會(huì)產(chǎn)生AI呢？
老師好，為什么說(shuō)因?yàn)?.期貨逐日結(jié)算和2.期貨合約在合約期限的期初到期 這兩個(gè)原因，使得期貨利率高于遠(yuǎn)期記錄呀
Adam老師你好, 請(qǐng)問(wèn)如圖箭頭所指的小公式是如何得出的呢？
βF呢？怎么沒(méi)有了？
老師好，請(qǐng)問(wèn)畫圈公式是如何推導(dǎo)出來(lái)的呢？(據(jù)我目前所知是結(jié)合畫圈公式左邊的公式以及自然常數(shù)e=lim x→∞(1＋1/x)?的算式而得來(lái)的，可我推不到畫圈公式的模樣..哭)
請(qǐng)問(wèn)老師，棘輪option是cliquet嗎？它的payoff怎么理解是sum of monthly capped returns earned by asset?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，zero cost product 目的是做什么呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解fwd上下限，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里stop limit order是不是要定兩個(gè)價(jià)格一個(gè)是 stop一個(gè)是limit的，謝謝
請(qǐng)把這題的解法詳細(xì)寫一下，V1算出來(lái)后，折算到V0是怎么折的？是V1以3%的CC利率折算嗎？我算了，這題沒(méi)有什么問(wèn)題啊，老師為啥一直在抨擊這個(gè)題
Rf和Rk什么區(qū)別，分別指什么？Rf指的浮動(dòng)的吧？這里的折現(xiàn)按什么利率折到today呢？ 這個(gè)確定不考嗎？
“05.單選題 收藏 標(biāo)記 糾錯(cuò) Below is an extract from a mortality table (ages 30 to 34 for males and females): Suppose a woman aged 30 years old buys a $1.0 million whole life insurance policy and she pays an annual premium of $6,000. What is approximately the surplus premium in the first year of the policy? A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率：51% ?Insurance Companies難度：一般 推薦： 英文解析中文解析 o258438 可以將終身壽險(xiǎn)的年度保費(fèi)與當(dāng)年的定期壽險(xiǎn)成本進(jìn)行比較。例如：假定一個(gè)40歲的男性買人面值為100萬(wàn)美元的終身壽險(xiǎn)，每年所付的保費(fèi)為2000美元?！?這里應(yīng)該是2萬(wàn)美元。
forward rate的這兩個(gè)公式，含義是不一樣的吧？我理解，第一個(gè)是簡(jiǎn)單復(fù)利情況下，第二個(gè)是連續(xù)復(fù)利情況下。請(qǐng)問(wèn)理解的對(duì)不對(duì)？
程寶問(wèn)答
