為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
這是怎么代的
老師，您好，請(qǐng)問這題實(shí)際生活里可不可以用LONG FRA 來對(duì)沖？ 祝您新年快樂！
為什么是2%
lookback option,floating和fixed指的是strike，那么為什么講fixed的轉(zhuǎn)換的是S？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價(jià)格3百萬怎么理解？計(jì)算里用了3百萬進(jìn)行對(duì)沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的久期？
題目中第一句話有用嗎？100百萬的面值的期權(quán)？和第二句話里的價(jià)格3百萬怎么理解？計(jì)算里用了3百萬進(jìn)行對(duì)沖。暈了。 期權(quán)有久期嗎？不應(yīng)該是delta？還是指期權(quán)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的久期？
請(qǐng)問期貨價(jià)格收斂于現(xiàn)貨價(jià)格，這里的期貨價(jià)格和合約中約定的價(jià)格是什么關(guān)系呢？
老師您好，EURODOLLAR FUTURES標(biāo)的資產(chǎn)不是三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？ 那這里說的5年期的eurodollar futures 是什么意思？
老師您好，請(qǐng)問這里的R=3.5%怎么算出來的。
cross hedging可不可理解為持有蘋果，購(gòu)買梨的期貨對(duì)沖？
前面說的利率是價(jià)值反向里的利率不是市場(chǎng)利率嗎？然后推導(dǎo)的每日結(jié)算使期貨價(jià)值偏低，利率價(jià)值反向所以期貨約定利率偏高，為什么這里面說的是約定利率？
報(bào)價(jià)/100*100000就是QFP嗎？
空頭0時(shí)刻賣空t-bond future，到期時(shí)買入相對(duì)應(yīng)債券就可以了是嗎？不是買入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
賣出的QFP*CF＋AI是在0時(shí)刻，支出QBP＋AI是在到期日，那么支出的不需要折現(xiàn)嗎？
程寶問答
金程問答