請問老師，這道題目我先把5個月后的匯率算出來，再用K減差值得到答案的，可是在做的過程中，思考的是不分紅European put 的下限Max（PVk-S0，0），覺得應(yīng)該把K折現(xiàn)，但是不折現(xiàn)直接減就能得出答案，請問這么做哪里有問題。另外，您答案給出的公式是哪里出現(xiàn)的？是只針對European put嗎？謝謝
這一題，如何判斷分紅和無風(fēng)險收益率是連續(xù)復(fù)利計算？期貨價格怎么理解？不等于公式計算的。
558 這里b和c感覺意思相近？還有題目應(yīng)該怎么做？
468 這里第二個描述不對，是不是因為他壓根就不是個對沖，所以沒有basis風(fēng)險？
老師好，第71題的這個運算等式可以講一下過程嗎？我算的跟老師的5.34不一樣
第10題在哪里可以看到支付固定利率了 我沒有看到啊 況且題目中第三個黑點說了 也沒指明是支浮動還是固定？謝謝老師
這道題里為什么最后折現(xiàn)用的是無風(fēng)險利率？怎么分辨用什么來折現(xiàn)？我現(xiàn)在看下來一般題目里說all maturity的就是用來折現(xiàn)的，可以這樣看嗎？
這個libor如何轉(zhuǎn)化為浮動利率 需要掌握嗎
第七題
請問這個怎么確定本國貨幣和外國貨幣
老師你好 我有點沒太搞懂88題題干中的這個5% fixed rate，這個不是interest rate嗎 為什么我們計算pmt的時候要把它放進I/Y里面呢
47題，老師，這個題目買的期貨是匯率對吧，鎖定匯率是1.08，，future是1.025，匯率下跌啦，那short不就是賺錢的嗎？
這個題除了B之外其他應(yīng)該如何分析？
老師你好，gap option書上只討論了long方，難道它是只針對long方討論嗎？還有g(shù)ap option 的payoff圖像沒有水平線的部分，他的payoff不是max（st-k，0）嗎還是他的payoff僅僅只是st-k呢？
這個題給的B，選錯誤。但是lV錯在哪里了？
程寶問答
金程問答