請問老師，為什么題目中浮動利率的久期趨向于0？謝謝
老師，這個題里，如何判斷short方還是long方
老師，我想問一下這里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么計算的？
56題，如果說開始支付固定應該是相當于多利率吧，利率漲價格漲，但是久期為何是負的？
請問利率互換的相對估值法是什么，債券法是什么
歐式看跌的價格下限是，PVK-S和0取較大值，這里為什么S也需要折現(xiàn)了？
20題，為什么這個題目不考慮年份數(shù)？題目的Swap是相當于zero coupon嗎
老師你好 這邊的26題，10500000-9800000里面不是還包含了利息的支付金額嗎 題目也沒告知10500，000和9800000是本金的balance啊
請問老師，PPP的內容在哪部分？有沒有公式？謝謝
第11題的short stangle時，short call option的strike price應該是K2=35，short put option的strick price應該是K1=30吧，payoff應該就是0 ，0 ， -1 ,請問老師對嗎？
第11題的short stangle時，short call option的strike price應該是K2=35，short put option的strick price應該是K1=30吧，payoff應該就是0 ，0 ， -1 ,請問老師對嗎？
第580題沒看懂在問啥，margin requirement怎么算
這個題問的是euro但是答案給的那個180000是dollor
為什么浮動利率是e-1%*0.25而不是0.75
為什么浮動利率是e-1%*0.25而不是0.75
程寶問答
金程問答
