老師我想問一下什么樣的情況會出現(xiàn)結(jié)算風(fēng)險？
老師，請問這題兩個人的夏普比率和特雷諾比率怎么算？代了好多遍數(shù)據(jù)也證明不了A和B是對的
老師，由題意怎么得出要求的東西是阿法？
風(fēng)險偏好者的圖是不是有問題？就算是風(fēng)險偏好者，對更多風(fēng)險也應(yīng)該要求更多收益吧？為什么收益下降？
風(fēng)險偏好者的圖是不是有問題？就算是風(fēng)險偏好者，對更多風(fēng)險也應(yīng)該要求更多收益吧？為什么收益下降
老師我想問下這里平方的期望減去期望的平方怎么寫？
netting為什么可以緩釋風(fēng)險
老師這個題是哪個章節(jié)的知識點(diǎn)？公式完全沒印象……
老師，請問有什么英文類的網(wǎng)站或者公眾號推薦（適合在手機(jī)上看的），方便每天可以看看英文金融實(shí)時新聞。
The factor forecasts are (top row): 2.0% for Growth, 2.5% for Bond, -1.5% for Size, and 0.0% for ROE. The CAPM excess market return is 6.0%.
老師，Rm-rf就等于risk premium 6%嗎？ 講義中risk premium的公式難道不是Erm=rf+貝塔*risk premium？按照講義里的公式來看，老師題中所寫的Rm-rf不應(yīng)該是等于貝塔*risk premium嗎，也就是6%乘以貝塔。
老師您好 既然套利定價不一定要超過rf 那做套利不就不如直接存銀行嗎 套利不就沒有意義了嗎
老師您好 所以按理來說大家的預(yù)期都是cantango的，因此在T0時間市場變成了cantago T0時間德國金屬公司做了多頭，但是實(shí)際上的市場并不是cantango，原油價格在T時刻進(jìn)一步下跌，導(dǎo)致原油T時刻的價格＜T0時刻的價格，因此多頭方是虧損的對嗎
為啥登不上網(wǎng)線
暈了 能不能說一下 這幾個選項(xiàng)哪個是對的，哪個是錯的，分別為什么
程寶問答
金程問答