29題，請問一下根據(jù)SML的關(guān)系式，E(Rp)=Rf + betap*(E(Rm)-Rf), 而Treynor Ratioy=[E(Rp)-Rf]/betap,不就是剛好等于SML的斜率嗎？
題目中的market price of risk為什么是指的是超額收益呢，字面意思就是市場價(jià)格吧，怎么也不會覺得a對啊
為什么對資產(chǎn)進(jìn)行做空就相當(dāng)于權(quán)重為負(fù)值？
百題第9題 C選項(xiàng) 為什么EL的計(jì)算不受相關(guān)性影響，D選項(xiàng) 完全沒聽懂
算每個(gè)factor對應(yīng)的λ，為什么只減無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，不用減α，就是比如第一個(gè)factor答案是5.4-2.1，為什么不是5.4-2.1-0.5？
老師說c選項(xiàng)exclusively代表外部，正確的做法是內(nèi)部檢舉。但exclusively是僅僅的意思，那c不是說僅僅就在內(nèi)部解決？這不是對的嗎？
這題能不能放完整的解析視頻？
為什么由于市場危機(jī)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)不是市場風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和equityrisk的區(qū)別在哪，是只要有關(guān)stock equity 就是equity risk 嗎
在capital market line上只有可能在M點(diǎn)投資對嗎？因?yàn)槌^最佳投資曲線的投資都是達(dá)不到的。
第五個(gè)選項(xiàng)為什么不對
statement1:說到focus on,并沒有加only 一詞啊 ，為什么錯呢？
gap risk也含有systematic risk是嘛
為什么II表達(dá)的是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差？
老師，B為什么對？對應(yīng)的CAPM的哪一條假設(shè)？
為什么A的Residual Risk=Expected Return/Information Ratio？
程寶問答
金程問答