加杠桿后預(yù)期收益率會(huì)更高嗎，波動(dòng)率也很大？
價(jià)格降低為什么收益率增長
德國金屬預(yù)期backwardation，所以買入近月合約期待能高價(jià)賣出，但是市場變成contango，到期基差擴(kuò)大有虧損，跟stack and roll是啥關(guān)系？
老師能說說CDO產(chǎn)品不同層級(jí)的區(qū)別嗎？優(yōu)先層中間層最優(yōu)層誰先收到還款現(xiàn)金流？哪個(gè)層級(jí)受到的風(fēng)險(xiǎn)最大？
老師，除了mezzanine tranche還有別的tranche嗎？這些是不是MBS產(chǎn)品不同的層級(jí)？
不是應(yīng)該變化量*beta再加上原expect=updated嗎 根據(jù)題目意思GDP是上漲了5% interest是上漲到4% 兩個(gè)是有區(qū)別的吧
請問老師 視頻里老師講的基差風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)例子，為什么基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖失效呢？如果我是賣豬，簽訂了一份期貨合約，約定在未來t時(shí)以x的價(jià)格賣出，不論市場價(jià)格怎么變動(dòng)，都不會(huì)影響我已經(jīng)簽訂的那份期貨合約了呀？那就是如果未來t時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格下降了，只要比我簽訂的期貨合約低，我不是依舊盈利嗎？這個(gè)基差的存在有什么意義呢？
請問資產(chǎn)收益率和買入資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格是不是有關(guān)系？比如資產(chǎn)收益率9%的是不是比資產(chǎn)收益率10%的便宜？不是的話，能不能詳細(xì)解釋一下在風(fēng)險(xiǎn)一樣的情況下，9%和10%的資產(chǎn)如何完成套利？謝謝
短期利率上漲為什么會(huì)出現(xiàn)擠兌
請問老師，什么是指向性風(fēng)險(xiǎn)，指向是指誰指誰呢？為什么option是由折線圖表示所以他的風(fēng)險(xiǎn)類型就是非指向性風(fēng)險(xiǎn)呢？是因?yàn)槿绻蔷€形圖的話，就是整條線的朝向是一致的所以是指向性的？？可以再舉一個(gè)指向性風(fēng)險(xiǎn)類型的金融工具嗎？請?jiān)敿?xì)講解一下 謝謝
有序清算權(quán)什么意思？
compromising systems是啥??？
按題里的講法，SML中beta 系數(shù)的含義是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的總量，可以這樣理解嗎？
老師，這道題為什么沒有視頻講解？RAROC的知識(shí)點(diǎn)在講義的哪里？感覺從來沒見過
請問老師，35題，如果根據(jù)IR越大的話為什么不選擇C呢？
程寶問答
金程問答