這個題老師說剔除掉了沒有給的put價格，于是得到了倒數(shù)第二行那個c大于右邊的不等式，根據(jù)買賣權(quán)平價這個應(yīng)該恒成立，而代入數(shù)據(jù)計算后，不等式右邊算出來5.56，這個是大于左邊call的價格5的，這樣是不是不太合理？
22題，為什么不可以先用這個方法？是因為這個公式只適用于求期貨的遠(yuǎn)期價格嗎
請問為什么相當(dāng)于發(fā)行一個債券呢？
老師，這個是不是無論是賣USDspot,買USD futures還是 買 CHF spot , 賣 CHF futures ，前面都是要borrower USD？
18題，看不懂15的時候，折現(xiàn)為什么是15 /12
老師我想問一下遠(yuǎn)期的value表達(dá)式是什么？期貨的表達(dá)式是什么？標(biāo)的一樣，執(zhí)行價格一樣，期限一樣，哪個value更高？有差別的原因是什么呢？謝謝
86題中老師計算I/Y的時候除以的是12，請問為什么不是除以4呀？seasoned難道不是理解為四個月的利息嗎？
FRA2*5，long方不是收益于利率上升嗎？是指2個月后支出固定的利率，收到浮動的利息，是對利率的看漲嗎？那這個選項是什么意思呢？
請問老師，這道題答案沒有寫錯誤的原因，只寫了對的，請您解答錯誤選項哪錯了，謝謝。
626 這個題如何解答
619 不太明白怎么算，這里解析里第二個算式中，2500000是新加坡幣，0.73是1新加坡幣對應(yīng)的美元，為何這里能相乘？單位都不太匹配
598 這里a和d應(yīng)該如何區(qū)別？
588 這里為啥是怎么算的呢
587應(yīng)該如何解？
552這里是想表達(dá)什么意思呢 a和b
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