金程問(wèn)答
不應(yīng)該是如果利率下降了。貸款人機(jī)會(huì)把貸款買(mǎi)回來(lái)嗎
老師，我想問(wèn)問(wèn)針對(duì)C選項(xiàng) 如果利率比較低，則利率和債券價(jià)格是反比關(guān)系，債券價(jià)格高 則也不會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)換也是持有債券。所以，C也沒(méi)問(wèn)題啊，我這樣理解對(duì)不？
回購(gòu)。和Dollar roll 都是什么啊。啥差異啊
精 老師 可以講解下這道題嗎？謝謝
為什么選D?
這個(gè)用計(jì)算器Pmt. Pv. Fv 算為什么結(jié)果不一樣
老師您好 這個(gè)是協(xié)會(huì)練習(xí)的題目。這一題A選項(xiàng)是否也是正確的？我記得押題二老師講了一題和這個(gè)類(lèi)似，只是把A選項(xiàng)改了下。這里說(shuō)futures 的流動(dòng)性差，那就不受歡迎，理應(yīng)上價(jià)格也是低的呀？是答案有問(wèn)題嗎？xiexielaoshi
押題第11題 老師的講法沒(méi)太聽(tīng)懂，好像也有些問(wèn)題，我的思路是年內(nèi)價(jià)格的變動(dòng)是先下降再上升，整體價(jià)格趨勢(shì)從四個(gè)期權(quán)的圖形來(lái)看，只有l(wèi)ong bull spread 才是賺錢(qián)的，其他三中期權(quán)均無(wú)利可圖，所以選擇A。這種思路是正確的么？
Strangle的payoff公式為什么是這樣的？ 站在long的角度，應(yīng)該是long call一個(gè)高k,long put一個(gè)低k的才對(duì)呀？那站在short的角度，就應(yīng)該short call一個(gè)高k,short put一個(gè)低k?
請(qǐng)教：選項(xiàng)A，較低的再投資收益，代表利率比較低，利率較低，債券價(jià)格會(huì)較高，會(huì)贏(yíng)利，怎么說(shuō)利率風(fēng)險(xiǎn)大呢？謝謝
請(qǐng)教：選項(xiàng)A，較低的再投資收益，代表利率比較低，利率較低，債券價(jià)格會(huì)較高，會(huì)贏(yíng)利，怎么說(shuō)利率風(fēng)險(xiǎn)大呢？謝謝
老師講解時(shí)，說(shuō)新構(gòu)造一個(gè)互換2,假定它是收固定利息8.5%,請(qǐng)問(wèn)，這怎么可以假定，假定所選的8.5%怎么計(jì)算出來(lái)的呢？謝謝
這個(gè)題，老師新構(gòu)造了一個(gè)收百分之8.5固定利率的互換，這里的8.5是可以隨便取的嗎
為什么這里的利率不除以12
請(qǐng)問(wèn)第58題的執(zhí)行價(jià)現(xiàn)價(jià)能不能這么算？
程寶問(wèn)答
