438題這里，之前老師解釋過，這里描述的反向市場中，因為此時收益大于成本，所以對消費(fèi)者有利，但是這里如果的收益，比如租賃收益對供貨方也是有好處的吧，他們也能拿到錢。是不是這么理解的呢
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師好，請問第80題這里，C和D為什么一個失效一個沒失效？
老師你好，請問11題D選項中 兩個執(zhí)行價格是怎么分別對應(yīng)到看漲和看跌期權(quán)上面的呢？即怎么知道k1是short call 的執(zhí)行價格，k2是short put的執(zhí)行價格的呢？謝謝！
老師，我想問一下，combined ratio after divedends不是等于combined ratio加上dividends？ 那operate ration不是等于combined ratio after dividend減去investment income？那不應(yīng)該是expense ratio 加上loss ratio 再加上dividends 減去investment income？為什么這里是減去dividend？ 然后不是Investment incone來判斷公司是否盈利的嘛？
老師好，請問第77題這里，k和c的含義不明白？為什么買賣都有成本？
請問圖中swap估值的公式求和，用計算器怎么按出來，有沒有簡便的方法，還是需要計算8期后相加？
請問答案里的91375是怎么計算出來的
老師好，請問第74題這里，判斷k-st 還是st-k，不是根據(jù)call還是put，去推斷的嗎，有點繞，能講解一下嗎
FV/（1+r）^t=Pv，這個求r的方法是只適合用在zero bond嗎？
第二題，合約價格變動了，保證金不變嗎？保證金是如何確定的啊
老師這里講得是否有問題，分母應(yīng)是期初余額減去計劃償還本金，而不是減去月供？
老師好，當(dāng)利率是連續(xù)復(fù)利時，是只有零息債券的修正久期和麥考林久期相等，還是所有債券的修正久期都和他們的麥考林久期相等？
第20題里的怎么能夠更好的區(qū)分是sell eurdollar 還是 buy eurodollar呢？ 如果題干里第二個swap的dv01計算出來小于 pay fix ，那么是否就是應(yīng)該buy contract的了？
程寶問答
金程問答