老師好，第47題這里，后半段不明白，可以解釋一下嗎
老師好，第47題這里，擔心EUR價格下跌的對沖方法里，第三種不太理解
為什么算出收益率還要加權(quán)平均？？
為什么不是33天？公司債假設(shè)每個月都是30天，1.1到2.3不是33天嗎。如果算AI的話，是1000*8%*33/360嗎
33題能和39題一樣將儲存成本轉(zhuǎn)換為利率來算嗎？為什么33題不用轉(zhuǎn)換成利率的方法來算？
if French money market instrument pays in euros with an r=5% per year with annual compounding and under an actual/360 count convention, what's the equivalent rate under continuous compounding under an actual/365 count? 我這里有兩種思路，老師您看看哪種合理～
8.5怎么來的。 不是應(yīng)該7%+8%??三分之二嗎。把利率轉(zhuǎn)化成兩年的。 這道題就是這么轉(zhuǎn)化的
看不懂老師寫的等式啊....
題干問swap的價值，可以從哪幾個方面去考慮啊，我就只想到了用收的利率?付的利率，省下了多少就是swap的價值...還有什么方面可以體現(xiàn)swap的價值
為什么不是這樣算??？最后一天付利息然后折現(xiàn)
老師這個圖是不是畫的不對啊執(zhí)行價格越低的call期權(quán)費不應(yīng)該越高嗎
426 ：想問一下這幾個選項的區(qū)別 trade day value day rate fixing date settlement date，感覺有點混亂了
416 D：在債券中加入看跌期權(quán)這個如何判斷？
413的C錯在哪里呢，好像沒啥問題。D不知道在說啥
這個題目要掌握嗎
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