金程問(wèn)答
求出的2.38可以說(shuō)是期權(quán)的value嗎
47題不太會(huì)
請(qǐng)問(wèn)23題中題干的第四個(gè)描述 交易成本低為什么不選呢？我的理解是場(chǎng)內(nèi)交易由于隨時(shí)要補(bǔ)充因虧損帶來(lái)的保證金 所以場(chǎng)外交易的交易成本會(huì)更低一些 求解答 辛苦了謝謝！
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)13題的D選項(xiàng)，為什么說(shuō)交易的成本越小價(jià)格越貴呢？
老師好，第41題這里，為什么歐元可以看成是asset？？？
這個(gè)題感覺(jué)不太嚴(yán)謹(jǐn)？這里沒(méi)有說(shuō)半年付一次coupon呀？并不好判斷
不是在2.5個(gè)月才sell嗎？
老師好，第40題這里，為什么視頻里老師說(shuō)long USD futures就是short CHF futures??還有，short USD spot 為什么是借美元賣出，再買CHF？？？該買誰(shuí)賣誰(shuí)，好亂啊，，能梳理一下思路嗎，謝謝
老師你好 如果要算percent strengthening of Foreign spot rate的話 是不是應(yīng)該Domestic inflation rate -foreign inflation rate呢？
老師好，第34題這里有三個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您。第一個(gè)問(wèn)題就是，視頻老師講的Eurodollar futures的兩個(gè)特點(diǎn)：按季度復(fù)利跟actual/360，是題目假設(shè)的還是說(shuō)它的特點(diǎn)本來(lái)就是這樣？ 第二，圖二的求rc那個(gè)等式用計(jì)算器怎么按出來(lái)？ 第三，為什么要轉(zhuǎn)換回去？題目不是正好說(shuō)Forward也是actual/360嗎？還有，為什么轉(zhuǎn)換回去是除365再乘360？
為什么可以用一個(gè)1.25年折現(xiàn)的債券和0.25年折現(xiàn)的債券相比較。。。。
老師這個(gè)41題是在比較stack and roll和strip hedge，這兩種對(duì)沖的定義、應(yīng)用、相似、不同點(diǎn)都是什么呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)模擬2，第69題可不可以用這種方法：（-7.5%＋7%）*1*300*e^-7%＋（-7.5%＋8%）*2*e^-8%*2=3.995
公式后面那部分怎么沒(méi)有了？
r小時(shí)，會(huì)提前償付，這個(gè)r和yield不是同一個(gè)利率吧
程寶問(wèn)答
