為什么選C？什么叫par curve?
liability和asset的duration正負(fù)怎么判斷？ 我想的是 存款是一項(xiàng)liability 然后 存款相當(dāng)于issue一個(gè)bond 那就和bond的duration符號(hào)相反。這樣想哪里錯(cuò)了
老師，請(qǐng)問這個(gè)87題，II這個(gè)說法不準(zhǔn)確吧，roll的買家不會(huì)收到任何利率和本金，這個(gè)說法持有疑問，期待您的回復(fù)！
為什么在無分紅的情況下，American put會(huì)提前行權(quán)？
老師，在求American put的時(shí)候，K不用折現(xiàn)，為什么求American call 的時(shí)候要折現(xiàn)呢
為什么這里的K是short bonds ？
老師請(qǐng)問這種理解方式，為什么一定是S在F的上面，我試了把S畫在F的下面，得不出正確的結(jié)論。
百題第四本書，第14題回望期權(quán)，floating call(St-Smin)這個(gè)Smin應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格啊，為什么會(huì)是最小的stock price?。?
老師好，請(qǐng)問視頻里老師講的CF1跳空，不連續(xù)是指什么意思
老師這個(gè)題沒懂呢，初始保證金應(yīng)該也是為了防止違約風(fēng)險(xiǎn)的吧？
老師請(qǐng)問margin call是在賬戶金額低于maintenance margin時(shí)發(fā)生還是在低于（initial margin-maintenance margin）時(shí)發(fā)生
老師，forward price和value of forward contract 有什么不同，另外C+k=S+p是怎么表示forward 的？
問在最后一天收到的錢，為什么不將前面的現(xiàn)金流全部算終值
老師請(qǐng)問，在算accrued interest的時(shí)候是不是不折現(xiàn)基本也無大礙呀
Vfloat折現(xiàn)，將-3至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻嗎？為什么不是將0至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻。對(duì)于答案1M*(5%/2)我不懂n
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