530 這里計(jì)算過程麻煩說下，而且這個(gè)2000是哪里來(lái)的？
524 C D
這里概念應(yīng)該如何辨析？
519，計(jì)算過陳麻煩解釋下
513，這里的計(jì)算過程能稍微詳細(xì)下嗎
510，這里的計(jì)算過程能再詳細(xì)說明下嗎
504，這里的bond fix算出來(lái)是1982906，然后bond float直接等于2million？這是怎么得到的？
496，這里的意思是不是把持有一個(gè)浮動(dòng)利率資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為固定的，就是要支浮動(dòng)來(lái)和持有浮動(dòng)抵消，然后再收到固定？然后就轉(zhuǎn)化為固定資產(chǎn)了
這里的storage cost為何不直接在用S-U？而是轉(zhuǎn)化成了存儲(chǔ)率的形式，豈不是多此一舉？
481，這里我只知道future rate要大于forward contract，但是放在長(zhǎng)期forward短期deposit這個(gè)情境下有何變化？
480:D future的結(jié)算是在T＋0.25嗎，不應(yīng)該是在合約簽訂之時(shí)？
466 這里future和forward的名義量如何判斷 D選項(xiàng)
這題答案怎么理解呢
請(qǐng)問這道題strike price和St下面對(duì)應(yīng)的利率是怎么判斷的
老師你好 想問下 strip這邊 如果這樣對(duì)沖的話， 那么不是很多期都重復(fù)對(duì)沖了嗎，eg. 第一次對(duì)沖1-2月，第二次對(duì)沖1-3月，那么在第二次對(duì)沖的時(shí)候不是1-2月又被對(duì)沖了一次嗎，這樣成本不是會(huì)很高嗎
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