期貨現(xiàn)貨同漲同跌可以理解，因為針對同一種產(chǎn)品，價格變化趨勢應該一樣。可是amount，會一定一樣么？請教老師
請問老師這個題怎么做
Payoff of the long put =max[0,K-S(t)] and payoff of short call =-max[0,S(t)-K]=min[K-S(t)], such that the combination payoff =K-S(t).，我算出的combination怎么是2K-2S(t)呢？請教老師，謝謝
請教老師，價格已經(jīng)在barrier了，這不是更容易敲入或者價格下降么？這不是更容易對沖？
有沒有什么可以記住各種Option Strategy的好辦法呀，偏方 Strategy太多了有點不太好記
老師zero-coupon yield curve是對應spot rate,coupon-bearing bond yield curve是對應YTM的曲線嗎
這道題沒太看到 具體計算步驟是什么啊
這塊計算具體步驟是什么啊 有點沒看懂
這塊計算具體步驟是什么啊 有點沒看懂
老師 請問歐洲美元期貨合約的期限只有三個月一種嗎
老師，麻煩您講解一下這道題目，另外有沒有針對此類問題的求解方法，我拿到題之后沒有步驟，不知道如何下手。謝謝
我不知道折現(xiàn)回來，怎么就包含利息，怎么就不包含利息
老師，我想問一下這里的匯率不應該是1/1.25嗎？我記得之前梁老師講的是題目這么寫的都是domestic/foreign
不是付息日中不含利息嗎？，為什么15年7月1日折現(xiàn)回來就有利息呢？
88題，如果站在投資者的角度是short American call，那么站在borrower的角度是什么期權？
程寶問答
金程問答
