金程問(wèn)答
老師，這道題看解答不明白，請(qǐng)分析一下，謝謝
第九題，圖中的coupon，不是應(yīng)該理解為，在付息日收到的coupon嗎？而是coupon rate？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？謝謝
老師好，障礙期權(quán)的價(jià)值除了兩段相加等于call或put，這種題怎么看price？請(qǐng)幫分析一下，謝謝
第44題老師給的解法和答案不一樣啊，那個(gè)是正確的啊
老師，這道關(guān)于障礙期權(quán)的題看不明白，請(qǐng)幫分析一下，涉及的知識(shí)點(diǎn)，謝謝
老師，這道題的A，C選項(xiàng)請(qǐng)幫分析一下，不明白，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師這題怎么做，看答案寫得很簡(jiǎn)單，并沒(méi)有理解這首道什么意思，又為什么不涉及6個(gè)月現(xiàn)金流折現(xiàn)？也不太懂這類問(wèn)題怎么做。感謝
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題20% * 78% . 這個(gè)78% 是怎么來(lái)的？
這里已經(jīng)說(shuō)了浮動(dòng)利率是0.5時(shí)刻的百分之6.5呀？老師，為什么還有那個(gè)結(jié)論，浮動(dòng)利率的債券，付息日之后面值既價(jià)格呢？
老師，這道題不理解，請(qǐng)分析一下，謝謝
老師，這個(gè)題目是想表達(dá)什么意思呢？愣是沒(méi)看出來(lái)出題意圖。其中yield curve是代表遠(yuǎn)期利率？
請(qǐng)問(wèn)semiannual payment but quarterly compounding 這個(gè)題怎么做？
請(qǐng)教老師，exchange rate和 interest rate，怎么區(qū)分哪個(gè)用在分母上哪個(gè)用做計(jì)算類似于coupan rate呢？解題思路記住了，但是用錯(cuò)了兩個(gè)rate，涼涼……
請(qǐng)教老師，歐洲美元期貨合約一般是3個(gè)月的，那利率3%是年利率么？所以需要用公式轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利的利率？另外，這個(gè)凸性調(diào)整的公式不是針對(duì)ACT/ACT么？這個(gè)題目不用轉(zhuǎn)換？
程寶問(wèn)答
