知識點總結(jié)里是不是寫錯了？
39為什么不能以我寫的這種方式做呢
56題，如果不判斷Duration的正負，直接從題目中Pay fixed swap 和received fixed swap 判斷收支方向可以嗎？
老師 ，16和17題都是一樣的時間點，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應(yīng)該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
The LIBOR curve isflat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months), including the six-month LIBOR at the last payment datewas also 2.0% (but with semiannual compounding). 這句話的意思不應(yīng)該是在—0·25到0.25那一期，應(yīng)該按照半年利折現(xiàn)嗎就是應(yīng)該是如圖
老師，請問為什么是0.5年進行賠付呢？如果實在0.5–1年時死亡呢？
請問老師，這種情況怎么求第二年spot rate, 我怎么感覺應(yīng)該是一樣的呢？都是又感覺哪里不對，謝謝
Dollar roll這段時間的現(xiàn)金流拿不回來，那repo可以嗎
請問老師，這里連續(xù)復(fù)利與annual compounding數(shù)值差異還是比較大，那什么情況用連續(xù)復(fù)利呢？謝謝
請問k1不是小于k2嗎，那為什么k1是上限
求詳解 題上的7. 25% 6.1%都是指什么？
老師，請問第二道題，是怎么看出來都是歐式期權(quán)的呢
老師，請問對沖系統(tǒng)性風險考試中大部分考的是用股指期貨對沖嗎
老師，那請問變化后新的h與原來的h有什么區(qū)別呢，在數(shù)值上要怎么計算呢
老師，請問σΔs是變?yōu)棣姚/s還是σ（Δs/s）
程寶問答
金程問答