87題的 II 段話第一句，roll的買方不會(huì)收到利息和本金償付。但是我們?cè)谟?jì)算Value of the roll時(shí)，A-B＋C-D，其中D就是roll的seller 需要支付給buyer的資產(chǎn)池的利息和本金呀
這道題第三句話不是應(yīng)該是選擇一個(gè)固定利率和一個(gè)浮動(dòng)利率是期初價(jià)值為零才對(duì)嗎？
第70問的是個(gè)啥意思
為什么16題算N的時(shí)候 0時(shí)刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時(shí)候不一樣 請(qǐng)問到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時(shí)刻算一個(gè)N
老師老師，我問一下FRM一級(jí)習(xí)題集上的題目一下,下面有一些理解應(yīng)該錯(cuò)了，還麻煩老師借著這一題幫我解惑一下（盡量詳細(xì)一些，感謝） Q509 ① 利率互換發(fā)生了兩筆paymens 分別是在0.25年和0.75年，為什么計(jì)算的時(shí)候，只有一筆，而且是本金乘0.5（意思是半年的利率） ②如果最后折現(xiàn)的利率 用的是T=0.75的（即1.57571*e（-rt）次方，這邊的t是0.75）那就對(duì)應(yīng)不上了0.5年支付利息和收取利息的這一時(shí)間 ③浮動(dòng)利率計(jì)算現(xiàn)金流時(shí)候后面那串浮動(dòng)利率是怎么得來的（即2.2121%）；我的理解是，我站在0.25年的角度上，去計(jì)算0.75年的浮動(dòng)利率，但是題目說明了libor zero rate curve is flat at 2.20% 既然是 flat 那么0.75年的浮動(dòng)利率應(yīng)該也是2.2%， ④浮息債的兩種情況，這邊怎么判斷是第一種情況（如果半年支付一次互換利息，那么0.25年前，進(jìn)入這個(gè)合約，現(xiàn)在0.25年就是，債券價(jià)值等于面值的情.況 比較糾結(jié)的幾個(gè)點(diǎn)是，付息時(shí)間，付息次數(shù)，折現(xiàn)時(shí)間，浮動(dòng)利率的計(jì)算。
swap一定是兩個(gè)bond之間的互換嗎？這個(gè)貨幣互換是怎么轉(zhuǎn)換成債券互換的？
D選項(xiàng)，考慮匯率之后的怎么就不是net了？按照匯率轉(zhuǎn)換成同一種貨幣，再相減，這不是net嗎
為什么直接2%-50bp就可以啦
the swap is two years with the institution paying 4.5% on USD120 million and receiving 2% on JPY3,500 million annually 這一段話不是很懂，借了120USD和放JPY3500在銀行拿利息？
老師，請(qǐng)問這道題怎么理解？怎么解題？謝謝
老師，這道題不理解怎么解題，請(qǐng)分析一下，謝謝
老師，此題B錯(cuò)在哪兒？不是通過close the futures那怎么roll over?
老師，F(xiàn)RA是單利計(jì)算嗎
在11月1日，第11筆月供已經(jīng)付了么？題目要算的是12月末的余款啊，這不是相當(dāng)于已經(jīng)月供了2個(gè)月之后，也就是月供了12個(gè)月以后的余額么？
如果是short FRA2x5 就是投資5個(gè)月，借2個(gè)月嗎？ 對(duì)于FRA的long和short各自是什么意義 麻煩老師講解一下
程寶問答
金程問答