金程問(wèn)答
老師，想問(wèn)一下這個(gè)對(duì)沖過(guò)程是在對(duì)沖什么
老師，請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期國(guó)債期貨的標(biāo)的資產(chǎn)究竟是長(zhǎng)期國(guó)債還是虛擬券？
浮動(dòng)利率端的久期為什么幾乎為0？
老師上一個(gè)說(shuō)的需要會(huì)員制的是CCP嗎，和這個(gè)兩個(gè)都是ccp？
這道題答案是A吧。A選項(xiàng)0.2＋2.5=2.7
這個(gè)quote報(bào)的是什么的價(jià)格啊
請(qǐng)教老師，圖片中的這首題目，是從哪里得出beta初始是=1的？謝謝
第20題，我是按照百題老師的方法來(lái)理解的。對(duì)于第一的swap 我們是支固定，收浮動(dòng)，所以當(dāng)利率上漲的時(shí)候，value是上升的，這個(gè)我能理解，我疑惑的就是此時(shí)的duration為什么就是小于0的？是因?yàn)閐uration衡量的是利率與vaue的反向關(guān)系嗎？因?yàn)檫@里是同向關(guān)系，所以duration<0,只有兩者反向關(guān)系了才是duration>0? 謝謝老師講解
老師無(wú)關(guān)題目，我想問(wèn)一下，考試的時(shí)候，在題目沒(méi)有說(shuō)明的情況下，應(yīng)該用一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利
老師您好，我實(shí)在是按不出來(lái)PRN，得到的PRN結(jié)果也和答案的不一樣，您可以從我算出來(lái)PMT=***起告訴我后面應(yīng)該怎么按嗎
老師您好，第四題您看看我的理解對(duì)不對(duì)：1. 因?yàn)镕RA的計(jì)算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問(wèn)的是starting in one year， 所以我們需要用一般復(fù)利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢(qián)，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定，我們通過(guò)兩個(gè)zero rate，算出來(lái)的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說(shuō)earn 7%就是short FRA呢？還是有點(diǎn)沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。謝謝老師
這道題可以用計(jì)算機(jī)算嗎
強(qiáng)化5，10分48秒左右講，y下降，未來(lái)現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和偏高了，現(xiàn)在還比將來(lái)還更合適，請(qǐng)舉例具體說(shuō)明這是什么情況？y下降，不是還的利息更少了嗎?對(duì)貸款人有利不是嗎？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明情況
打問(wèn)號(hào)那怎么理解
C為什么對(duì)
程寶問(wèn)答
