兩年期即期利率為5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是這樣嗎？
您好，為什么選C不選B
股票價(jià)格變化，gamma不會(huì)變化嗎
為什么PMT等于0
Baa比Ba信用級(jí)別更高嗎？
soverign debt不就是一種national bond with risk free rate嗎，那怎么算excess interest paid over risk free rate 呢
老師這里501天（scenario 1）對(duì)應(yīng)exchange rate 算出來有點(diǎn)問題 1.25*（1+0.1%）和講義里的數(shù)不一樣
always并不是絕對(duì)描述，字面理解為大多數(shù)情況下。而B如果是錯(cuò)的，只在long ITM European put option的場(chǎng)景下，這樣來看，仍然是大多數(shù)情況下B都是成立的?。?
那如果問得是非線性，且B的最后部分的描述是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)（而不是期貨），這樣B是否就是正確的了？
這道題是否可以使用BSM模型計(jì)算，請(qǐng)也講解一下BSM模型的計(jì)算過程。
默認(rèn)是站在期權(quán)買方的角度嗎？
為什么要在分紅前行權(quán)呢？分紅后資產(chǎn)價(jià)格下跌，對(duì)于看跌期權(quán)不是有利的嗎？而且分紅前行權(quán)把股票賣出不就拿不到分紅了嗎？
老師你好，請(qǐng)問第18題的知識(shí)點(diǎn)implied spot rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師你好，請(qǐng)問第16題的知識(shí)點(diǎn)implied forward rate是哪一部分的呢？這個(gè)計(jì)算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
如果期貨期權(quán)的q就是無風(fēng)險(xiǎn)利率的話，那計(jì)算d1和d2的時(shí)候公式里r-q不就等于0了嗎
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