金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師為什么cov（ui，uj）=E（ui，uj）-E（ui）*E（uj）？
請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)delta的334為什么不用除以0.56
這里的分紅2%為什么沒(méi)有除12呢
兩部二叉樹(shù)的價(jià)值最后折現(xiàn)不應(yīng)該是乘e的-2rt次方嗎？為什么這里的答案沒(méi)有乘-2
calltable理解為買入一個(gè)bond，后面的怎么理解，為什么要做一個(gè)short call
puttable可以理解為買入一個(gè) bond，害怕p下跌，就做一個(gè)在p下跌時(shí)獲益的產(chǎn)品去對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，所以要買入一個(gè)看跌期權(quán)
老師您好，我想問(wèn)下，在這個(gè)題目中買入看漲期權(quán)收益的圖像是因?yàn)楹竺媸且粭l上升的直線所以才認(rèn)為是往右偏的嗎，那么賣出看漲是不是也是右偏的呢
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)怎么區(qū)分
這里的VAR(Ui) 公式是怎么來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)，超額抵押是什么意思
VaR不同置信區(qū)間如何轉(zhuǎn)換呢
B和C有點(diǎn)分不清，為什么一個(gè)是最大損失，一個(gè)是最小損失
為什么B對(duì)C不對(duì)呢，都說(shuō)的是天數(shù)呀
組合的VaR怎么算呢
不是說(shuō)不能back-tested stress VaR， 為什么這里我又要研究historical scenarios了？
程寶問(wèn)答
