老師您好，可以詳細(xì)解釋一下這個題嘛，主要是A和D選項(xiàng)，probability和cumulative probability的區(qū)別
老師您好，我想問下，這個題目說的是兩個債券都違約的概率，怎么就變成了求兩個債券一起的均值（期望值）呢
請問一下through-the-cycle和point-in-time rating是在評級的時候評級機(jī)構(gòu)都會同時提供嗎，還是說公司或者評級機(jī)構(gòu)可以自行選擇？如果是后者，公司可以要求評級機(jī)構(gòu)提供給出長期或短期評分嗎？
為什么這個多了一個t
market risk用的是什么分布？
老師那Standard measurement approach（SMA）適用于什么什么銀行呢
什么情況下需要乘10M
公式里的D是美元久期的意思，為什么這里直接帶MD
10天不是乘10嗎？為什么要乘根號10
老師好，請問可以說一下bsm模型是在哪里講的呢，感覺有點(diǎn)印象但又有點(diǎn)忘了
這個公式具體代入為什么會有2*0.6*52*4*91*11，最后那項(xiàng)是哪里來的
老師，SCENARIO 2 的STOCK PRICE如果用65.52（1-11.54%）是對應(yīng)不上55.73的。 但是如果用63也就是DAY 500的STOCK PRICE計(jì)算，會得到55.73。請問我們應(yīng)該還是BASE在第500天的數(shù)據(jù)推算余下的SCENARIO還是BASE在SCENARIO 1 的基礎(chǔ)上去計(jì)算？
Watchlist reviews和沒有這個的區(qū)別是什么，為什么C反應(yīng)更大
這個公式是怎么得來的？ 如果一和三也有相關(guān)性，這個公式是什么樣的？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
程寶問答
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