模考第10題,利率互換,(沒有說明利率類型的話),默認(rèn)付固定利率,收浮動利率嗎?
請問老師 模擬2的69題為什么新加入的債券固定端利率是8.5%,這是自己隨機設(shè)的嗎?如果這樣 我隨便設(shè)個別的答案就不一樣了啊
91. 54800包括本月應(yīng)還的本金加利息嗎。如果只有本金,那利息不應(yīng)該也減去嗎
老師,我想問一下如果B選項改為2個月的期貨合約,那forward和future哪一個對沖會更好?
我列的公式不知道錯在哪?老師講的沒聽懂
老師,能否講解一下這道題用到的這個公式,1-4.06%是什么意思
請問在計算什么的時候FV=0呢
老師您好,我想問一下這個D選項,為什么隨著到期,MD是下降的呀?還有就是之前做題的時候看到過一些產(chǎn)品,他到期的時候價格就會趨向于零還是它的他的收益率會趨向于0,我記不清了,所以想跟老師確認(rèn)一下到底哪些產(chǎn)品,它的到期價格會是什么樣的,有哪些產(chǎn)品,他在期初的時候價格是等于零的。謝謝
老師,這個題a為什么是錯的?
第26題怎么沒有講解?
分析兩個經(jīng)紀(jì)人,哪個虧哪個盈利,要從什么方面去分析?
Convertible bond是不是相對價格會較低還是return會低
這道題應(yīng)該怎樣解?
這道題有點懵
這個swap圖中是什么意思3、5那里求出的
程寶問答