金程問(wèn)答
老師，第20題，為什么在第二張圖里是藍(lán)框負(fù)號(hào)，雖然歐洲美元期貨是價(jià)格下跌的，但是根據(jù)前面講的會(huì)先判斷l(xiāng)ong還是short，我們這邊的選項(xiàng)里是讓我們選long或者short，就是不一定是short，為什么還是要先用負(fù)號(hào)呢，而且算出來(lái)4227前面也是負(fù)號(hào)，兩個(gè)負(fù)號(hào)加在一起就不是負(fù)負(fù)得正嘛？請(qǐng)老師解答，謝謝
How about D, In a contango (aka, normal) market with a static forward curve, the price of a futures contract will INCREASE as time to maturity approaches zero?
When S = $25.00, K = $20.00 and H = $28.00, the up-and-in call option price is about $5.96? 這里如何計(jì)算the up-and-in call option price？
老師好，forward的delta為1或者e^(-rt)，分別適用于各種情形呢？后者的t是剩余到期日的時(shí)間么？
關(guān)于期權(quán)保證金都考些什么？我在課程里好像沒(méi)有注意到這一塊兒，能簡(jiǎn)單講下看漲期權(quán)的嗎？還有其他組合類型的期權(quán)保證金考嗎？因?yàn)楸旧磉@些相關(guān)規(guī)定和國(guó)內(nèi)的齊全市場(chǎng)還是有出入的，請(qǐng)老師麻煩整理一下
這個(gè)13題的C選項(xiàng)，是一個(gè)put，profit=100-S ，S都漲破110了，還能獲利嗎，也是無(wú)法獲利的，根據(jù)題干，上漲無(wú)法獲利，我覺(jué)得B和C都對(duì)
這個(gè)為什么是dealer
老師能給我講一下這個(gè)題嗎？ 不懂為啥用0.39%
這一部分是什么意思
為什么要估計(jì)成15年
這種形式的外匯報(bào)價(jià)是我這樣理解的嗎
有分紅的美式看漲不是不考？
括起來(lái)的怎么理解
在計(jì)算 interest swap的價(jià)值時(shí) 有下圖的方法 和 Vfixed-Vfloat 的方法對(duì)嗎？ 什么時(shí)候用哪種方法呢？ 我經(jīng)常困惑
這道題好繞
程寶問(wèn)答
