請問為什么這里只有在構(gòu)造了無風險組合的基礎上才能構(gòu)造這個等式呢？等式當中也沒有用到無風險組合中的元素呀比如買入多少股票什么的
請問老師期權(quán)價格fd or fu和期權(quán)費是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r值呢？期權(quán)帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用？
如果利率從6%變動到7%，難道期初價格P，從55.368，變動到55.369-537.553嗎？所以價格變動到負數(shù)？
請問所有題目給的KR01和DV01都是針對面值$1的變動嗎？
外匯風險里面的交易 折算 經(jīng)濟風險有什么不一樣嗎 聽老師講的好像都是一國在另一國收外幣 然后轉(zhuǎn)本幣出現(xiàn)的問題？所以有什么不一樣？
怎么區(qū)分limit order和market-if-touch？
一共買了五份期貨合約，每份100盎司，為啥最后計算的時候不是除以500而是除以100
老師，d2是負數(shù)怎么查表，表上都是正數(shù)
請問老師，A選項，經(jīng)濟資本的基礎為什么是VaR模型，經(jīng)濟資本不是只覆蓋到預期損失么？距離VaR還有非預期損失不是么？
請問這里的KR01 30為什么還要除以0.01%再乘以0.0001呢？直接減完不就是了嘛
為什么跨周期的有前瞻性呢 b選項
這個題的c選項肥尾巴怎么和波動率有什么關(guān)系，為什么c正確呢
請問這里的factor characteristic 2說的linear combination of factors是什么意思呢？
請問credit spread一般是用什么形式表示呢
請問為什么在計算effective duration時如果題目沒有說yield變化多少bp的時候可以自己假設一個值呢？
程寶問答
金程問答