金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說(shuō)對(duì)生產(chǎn)廠商有利，是因?yàn)檫@里應(yīng)該說(shuō)對(duì)原材料持有者有利嗎，但是那為什能說(shuō)當(dāng)S＞F時(shí)對(duì)消費(fèi)者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對(duì)呀，不知道是哪里的問(wèn)題，還請(qǐng)老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價(jià)交割出去了，那在期末用什么給期貨市場(chǎng)的買入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計(jì)算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計(jì)算嗎？這個(gè)公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問(wèn)題的第三問(wèn)，當(dāng)大公司X=100M時(shí)，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請(qǐng)問(wèn)是否 t-statisic的絕對(duì)值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對(duì)值和背下來(lái)的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來(lái)的數(shù)的絕對(duì)值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時(shí)間到期，s會(huì)和f價(jià)格一樣，說(shuō)明s會(huì)越來(lái)越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說(shuō)錯(cuò)了兩個(gè)地方，第一因?yàn)槭莚eceive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對(duì)吧，其次他說(shuō)價(jià)值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價(jià)值對(duì)吧
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
請(qǐng)問(wèn)老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
第16題 做出來(lái)的跟老師講的答案不一樣 而且我不理解為什么前面計(jì)算S1和F時(shí)，老師沒有寫0.5次方，不是前面兩個(gè)平方乘積之和應(yīng)該等于后面的平方和嗎，按照老師的寫法，前面平方的和為2，那不等于后面的平方和1啊，所以S1和F在計(jì)算時(shí)應(yīng)該是要計(jì)算0.5次平方的，要不就是后面計(jì)算S2的時(shí)候開平方。
想問(wèn)下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個(gè)數(shù)？ 老師說(shuō)E(xi)是一個(gè)樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對(duì)樣本均值1到n求和，代表一共有n個(gè)sample？
第二章定量分析百題的第66題，老師說(shuō)看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來(lái)比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
程寶問(wèn)答
