這題的知識點在第三門哪里？貝塔代表什么？忘記了，請老師解答下，謝謝
為何本題不能直接利用F=S（1+r）^t求出S帶入買賣權(quán)平價定理
老師，您好，請問這里老師講的互換的估值方法，沒太聽明白，swap2在0時刻價值為0，swap1不是在0時刻嗎？另外這里的估值方法跟之前梁老師講的swap價值等于固定利息債券與浮動利息債券價值的差 有所不同，以哪個為準呢？謝謝老師
請老師解釋一下各個選項謝謝
關(guān)于債券復制，請問是如何判斷誰是被復制的哪個債券呢？
第三門百題第84題，關(guān)于計算浮動端的現(xiàn)值，在3時刻浮動債券的價值為par，是不是可以理解為9時刻和15時刻的現(xiàn)金流折現(xiàn)到3時刻就一定是par，這是不包含3時刻本身收到的一筆現(xiàn)金流的，可以這樣理解嗎？
老師在Treasury Market 講的最后一個練習，如果是8月13日2014年為交易日，那么它的Accrued interest 日期是不是120*（210＋13）/360
老師，這道題給的報價是3月13的報價，到底他想表達的是2008年3月13日買入當天的報價，還是想表達是2009年3月13日的報價？如果是后者，那么我是在2009年3月15日交割，為什么用3月13日的報價計算呢？
one month mortality 縮寫為什么是SMM？
第56題，為什么不能直接用利率風險對沖的公式呢？老師講解的思路是？煩請老師詳細解釋下呢，謝謝??
題目里是要把 storage 折到pv的意思嗎 老師講的時候為什么只折了三月 和六月的 九月 12月的為什么沒這折到pv 還有convenience那部沒懂 老師可以把題目再翻譯翻譯嗎
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程寶問答
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