69題，為什么新簽訂的swap的固定利率是8.5%？另外組合的本金不應該是600嗎
為什么是stop order，而不是limit order或 stop limit order？
遠期交易市場不是引進了CCP，要求交margin嗎？
公司債的風險更高一點！為什么利率不是above benchmark，為什么信用風險高于市場利率風險
這個題目說的是semiannual，為什么利率不除以2？
麻煩明確正常情況下到底是用連續(xù)復利還是用復利形式，講義寫著用復利形式，可是所有題目即使沒有明確使用哪種得情況下都是用連續(xù)復利計算，考試如果沒有明確是用哪一種？
老師，那個TREASURY INSTRUMENTS 的example，從2015.7.1到2005.7.1，這個期間的付利次數(shù)N才等于21吧，如果要計算2005.1.1的PV，那N應該等于22才算合理。還是說題目中的2005.4.1是bond存入的日期？
34秒時按照老師酸的答案應該是9.7吧，這個950625是不是錯了
eurodollar是支浮動嗎？ 具體是怎么的期貨?。恐v義沒說清楚
老師折現(xiàn)的時候什么時候用到的利率要除以期限，什么時候不用
請問老師，41題的b選項為什么不對？strike roll 相比于strack and roll 他的買賣價差不應該是更小的嗎？
沒聽懂
老師你好，這道題b選項我有疑問，若價格下降達到90敲入，這時k為110，那此時已經(jīng)是out of the money, 且p越下降越out of the money的呀，但若p上升，就不會有這個期權，那么是不賺不賠的。價格下降賠錢，價格上升不賺不賠，那我應該是希望p上升的。這樣理解哪里錯了呢
老師您好，85題前五年是只支付利息，那為什么這一部分的利息不用從本金中扣除掉呢？難道說支付的5年利息不是100,000的mortgage帶來的嗎？
老師，請問這道題為什么用rf而不用市場利率進行折現(xiàn)呢？
程寶問答
金程問答
