第三第四句不能理解收獲季節(jié)現(xiàn)貨供應(yīng)充足價格低，這個時候的期貨市場價格如何
請問 issuer default rate dollar default rate 是在什么地方講到的
老師 您好，為什么這里是期貨需要調(diào)整，不應(yīng)該是遠期調(diào)整么，加減COVESITY很難看出誰需要調(diào)整
您好 這個問不是選C么，難道COST也需要年化來算？
老師，能和我說下I/Y，有時候我真的不是很能這個所表達的意思（在Bond. Futures,還有stock中）
你好，forward價格不是等于fututre-0 .5方差平方*t1*t2嗎，為什么i下降時，forward價格會大于future。
你好，不是很理解shortput，longput和longcall和shortchall之間的區(qū)別，可以解釋下嗎？
你好，想請問下為什么longbasis情況下會有future和spot越來越開的情況，不是應(yīng)該最終相同嗎？還是因為只是短期的表現(xiàn)。
請問老師，這個方程式怎么得來的，需要掌握嗎？謝謝
老師，這道題應(yīng)該怎么判斷收什么和支什么呢？題目里先說利息是收美元支歐元，但緊接著又說互換最開始的時候是付美元收歐元。這個收支所以利息的收支來確定的，還是以本金的收支來確定的呢？
老師，請問為什么要把儲存成本轉(zhuǎn)換成百分比形式，而不可以直接在S0上加呢？
還是不太清楚這一章求的strike price是什么價格，是未來的執(zhí)行價格嗎，期貨的保證金是根據(jù)這一章求的strike price定的嗎
你好老師 flat是啥 圖像完整版長啥樣
老師，11題有5%和2%的分紅，解答中說不是普通的算術(shù)平均，可解答用的就是算術(shù)平均，不是加權(quán)平均啊。我算的是8月份的5%算1個月，9月份的2%算2個月，以此類推，最后均值是3.75%，感覺這類題不好做啊。
是我之前理解錯誤了嗎，short future不是在0時刻賣出future，在T時刻再買回來嗎
程寶問答
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