期貨和遠期delta計算的q 和 r指什么利率英文怎么表示
這里一步計算出來的價格都和實際用前一步價格乘以U和D算出來的不一致（就算是四舍五入也對不上）？？？
810×1.1052=895.21，和老師的答案不一樣。
S0到S0U，S0U到S0UU的概率為什么都是相同的P？
u和d的公式里面的西格瑪是什么??？什么叫看清楚就可以了，都不講是什么，我怎么看清楚啊？？能不能換個老師來講課?。?
這里的西格瑪是什么？為什么又不講？
0時刻的組合價格為什么要減去f，short期權是賣方，不應該是收到嗎（+f）？
變動一個單位是多少？
1.這道題需要這么復雜嗎？因為是零息債券，所以MacD=期限，那么直接使用截圖的公式計算有沒有問題？ 2.我實在是不太能理解導數，有沒有其他的不依賴導數的解題方法？
公式的分母是Δy，這里的分子對應的是利率上升40BP和利率下降40BP的價格，那Δy為什么不是80BP？？？
有效久期中如果上升和下降幅度不一致，y變化量如何計算？
為什么P0 是100？
這里的14.15這一行的數據是怎么來的?。课倚枰嬎惴椒?。
零息債券的價格比復習債券的價格低，為什么不考慮這部錢的在投資收益？而講解中只考慮了付息的在投資
這里的計算為什么有1/4？聽不懂老師講的原因
程寶問答
金程問答
