老師這里一直在說theta在很極端的情況下是大于0的，但是課件寫的時(shí)候說如果是short option，則theta是大于0的。我怎么理解這段內(nèi)容？（難道是long的時(shí)候一般都是＜0的，很極端情況下出現(xiàn)＞0？？？）
這里的第二段實(shí)在是聽不懂老師在講啥？請?jiān)僭敿?xì)解釋一下這段話。
c答案中的各個(gè)步長的漲的概率可能不同，這種情況下怎么使用二叉樹模型來計(jì)算呢？ 截止到目前為止的課件的內(nèi)容都是每個(gè)步長使用相同的概率的，使用不同概率的知識點(diǎn)出現(xiàn)在哪個(gè)章節(jié)？
之前講的是否行權(quán)和當(dāng)時(shí)的股票價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格有關(guān)，這里講的是否行權(quán)和分紅和無風(fēng)險(xiǎn)收益率有關(guān)，我怎么理解這兩個(gè)方面的說法。
ATM的時(shí)候，VEGA是不是應(yīng)該表述為絕對值最大？（short option時(shí)的VEGA是負(fù)數(shù)）
請問convexity怎么理解
第一個(gè)情景對應(yīng)的loss為什么是負(fù)的0.5
一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，為什么還需要一天還要開根號？
這里的call的計(jì)算中e的指數(shù)中的時(shí)間的數(shù)字是不是錯了？應(yīng)該是0.5才對吧？
我記得查表的時(shí)候是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)分布表，這里不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布?。坎皇菢?biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布（Z）的時(shí)候，怎么查表？？？
公式里面的K是什么？有什么含義？ 為什么講解的時(shí)候說當(dāng)成100塊錢？這個(gè)打比方對我理解這個(gè)公式?jīng)]有意義啊，實(shí)際在用的時(shí)候我仍然不知道這里的K到底是啥??？
Delta會隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格的變化來衡量期權(quán)價(jià)格的變化。 具有高內(nèi)在價(jià)值和較短到期時(shí)間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會接近于0
完全聽不懂這一頁要干什么？ 能不能多幾個(gè)老師的講課來對比選擇一下?。?
股票價(jià)格取對數(shù)為什么就變成股票收益率了？？？
這道題出自哪個(gè)部分的內(nèi)容？我怎么感覺我沒有學(xué)過呢？另外請?jiān)敿?xì)講述一下什么是Δ，對沖Δ是什么意思？
程寶問答
金程問答
