你好，這個T的1/2的意思是不是，T表示的一年，但是這里是半年一付息，所以T要除以2對嗎？
您好，這個題目中的1.035的利率是怎么計算的的
請問對沖這負號代表的反向操作具體說什么意思，能不能舉幾個例子
第一個問題，請問老師如何確定到期bond1和2的現(xiàn)金流是100流入的呢？price of par 是面值，也就是說95.238，99是現(xiàn)價，95.238*（1+5%）=100，但是99這個兩年期的如何計算得到現(xiàn)金流入也是100的呢？第二個問題，請問最后bond1+2得到bond3后，得到的bond3的價格是面額對嗎？100是它的市場價，所以市場價格比面額小，該債券被低估了？應該買入bond3？
按照DV01的公式，這里應該要么用利率上升1BP的價格變動，要么用利率下降1BP的價格變動，因為從定義來看，只要是利率變動1BP，也沒有說是上升還是下降啊。為什么這里要用上升和下降1BP的價格變動再平均？也就是說，在實際計算中，DV01就要分別考慮利率上下變動的影響，然后再來求平均值才可以？
coupon上升，持有債券獲得的收益多了，YTM怎么反而下降了？？？
老師對coupon effect的解釋和課件不同？？
一年期的Tbond，為什么maturity會出現(xiàn)比1年長？？？
這里的遠期利率對應的期限是怎么求出來的，沒看懂
之前課程有講過債券在一般復利情況下的公式如圖，如果放在老師這里的舉例中，怎么來理解呢？mn分別是什么呢？
vary 表示啥意思啊
p p t沒講完
如果兩個隨機變量協(xié)方差為0則是否獨立
老師，這道題的式子能列一下嘛
這道題怎么做
程寶問答
金程問答
