為什么這道題沒提示得情況下又是用的一般復(fù)利，前面的題沒提示又用連續(xù)復(fù)利，是可以很隨意的嗎？
23題，美式看跌期權(quán)的上限，能不能用upper bound=k來計(jì)算？
21題，為什么K是45？我理解題目的意思是cash是45？
老師，我這里做交易的買賣，和我期貨合約到期交割是不一樣的意思吧？ 是不是因?yàn)樽鳛榻桓畹目疹^方是希望價(jià)格越低越好，這樣short可以賺錢，而對于我這個(gè)order來講，我作為賣放我是希望價(jià)格越高越好這樣我可以賣一個(gè)好價(jià)格？ 我可以這么理解嗎
老師您好，488題storage cost為什么答案是直接用0.45/5.05 ?這算的是儲存成本占現(xiàn)價(jià)的百分比呀. 我能夠把0.45按照連續(xù)復(fù)利的形式折現(xiàn)到起初，然后在spot price基礎(chǔ)上加上儲存成本來計(jì)算嗎？謝謝
麻煩老師解釋一下這道題吧
請老師解釋一下謝謝
第35題, 負(fù)債有更低的久期,不是意味著資產(chǎn)和負(fù)債的組合具備正的久期,也就是對利率由敞口么,那怎么會是LOWER INT RISK
麻煩老師解釋一下這道題吧，我用公式算出來是16.2%
麻煩老師解釋一下這道題
12題，為什么是賣swiss期貨，而不是US期貨，這個(gè)怎么區(qū)分？
為什么連續(xù)復(fù)利下MD=麥考利久期？
第九題，I/Y可以從連續(xù)復(fù)利折成一般復(fù)利再用計(jì)算器算PV吧？
為什么short方收入和支出都有AI啊
現(xiàn)在報(bào)的期貨價(jià)格應(yīng)該是已經(jīng)折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)刻的了，為什么還需要折現(xiàn)呢？ 而且0.25年前使用的1000元為什么不用按利率計(jì)算到當(dāng)前時(shí)刻再去進(jìn)行加減呢？
程寶問答
金程問答