老師您好，這一題不太理解，希望您重新講解一下
limit order這邊long的價格如果找不到5的話，最優(yōu)的價格應(yīng)該是5.1而不是4.9吧（這邊我有些不理解）
請問用金融計算器的時候，除了保險以外，還有哪些場景下fv=0
maintenance margin與variation margin的區(qū)別是什么，如果是交易所會員的話，當(dāng)保證金下跌很多不需要追加保證金嗎？
這道例題可以用計算器算pv嗎，按了一下算出來數(shù)字不太對呢
老師您好，C想表達(dá)的是portfolio的risk會低于組合中單個資產(chǎn)的risk嘛？
請問用線性差值法算出來的2.5年的swap rate是3.0175%嗎？怎么我用那個公式算出來的X是0.0154，我算了兩遍都是這個數(shù)據(jù)。
這個題外幣或者說是貨物的是不是是swiss啊
這個題怎么判斷誰是外幣誰是本幣，題里面沒說啊
請問D選項(xiàng)對于futures read和forward rate一樣的前提是:利率恒定并且完全可預(yù)期，還是利率恒定或者利率完全可預(yù)期?
利率上升，債券價格下跌。傳導(dǎo)到futures，不是要看futures的方向嗎？如果是long futures就是價格下跌，如果是short futures就是價格上漲。選項(xiàng)中描述的futures price到底是什么？如果是long futures，這不是應(yīng)該下跌嗎？Short futures這個價格不應(yīng)該是上漲嗎？
在這個題目中，如果a選項(xiàng)算出來的ctd是正的0.16，C選項(xiàng)是負(fù)的0.18，答案是不是仍然選C選項(xiàng)負(fù)的0.18？
請問為什么求組合的最小值就是求最小方差呢？方差不是表示穩(wěn)定程度嗎？
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
老師你好，按理來說15、16題的題型中，從T時刻貼現(xiàn)到下一期coupon日再貼現(xiàn)到settlement day然后減去AI 和從T 時刻貼現(xiàn)到上一期coupon支付日再貼現(xiàn)到settlement day然后減去AI 都是可以的是嗎？
程寶問答
金程問答