老師這兩句話有什么區(qū)別 為什么第二句是錯誤的？
第一個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
老師您好，multi-factor alpha model是什么呀？
老師這個題為什說的是德國金屬公司在contango的時候是賺錢在backwardation時是虧錢的啊
第二行ST后面的符號應該是加號叭咋是減號呢應該是在0時刻賣出一份期貨合約對沖買入的合約ST賣出不應該是拿到錢嗎？都是減號明顯有問題叭
老師可以解釋一下這一題嗎？
老師你好，這裏的38和39題不太明白可以解釋一下嗎？為什麼38題，他計算的時候要把call option加進去計算？但39題他不用加進去，而且為什麼他用effective convexity的公式來計算？
第40題D選項可以詳細解釋下嗎？為什么in 和out 都是有價值的？
老師您好，所以如果題目中一旦提到是對沖，那么就與保險無關是嘛？就不應該選
老師您好，可以理解要選保險和證券化，但是衍生品不該選吧？買衍生品是為了做對沖（減少風險），或者從做組合的角度（也是減少風險）？
凸性和到期時間，coupon，ytm，convexity有怎樣固定的變化關系嗎，
老師歷史模擬法和蒙特卡洛對數據分布有要求嗎，圖片里說沒有啊
老師，題中的久期是指麥考利久期還是修正久期啊
老師您好，兩個問題，1）對于A選項，不能說做derivatives的目的是要transfer或mitigate吧？這倆本來就不是一個意思啊，這不也是考點嘛？做derivatives只能mitigate吧（transfer是轉移給機構eg.保險）？2）B選項怎么做對沖還能影響機構風險呢？能增加/改變現金流是因為買賣交易嘛？
這道題是為了得到一個ST，但是short forward contract代表什么，buy the zero-coupon bond,又代表什么搞不清楚最后怎么得到一個ST
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