為什么future value 大于 forward value，那么 future rate 小于 forward rate？？？？？？
FX swap的期間會有利息的交換嗎？
1.25倍速，44min25,1時刻的時候?yàn)槭裁床挥每紤]basis也就是FT和F0之間的差值，這也會是我的盈虧呀
老師說，估算出來的組合收益乘組合價(jià)值就是組合的變動，這句話什么意思啊
老師，第510題fixes rates pays6$是怎么得出來的
老師，習(xí)題冊第511題沒看懂，還有OIS是什么啊沒有印象了
看漲期權(quán)，At the money ,delta=0.5,在BSM模型中，delta=N(d1),但S=K時，d1不等于0，N（d1)也不等于0.5，是否存在矛盾呢？
我記得梁老師說 用公式算出來都是clean price 這里是不是寫反了
cost of carry具體指什么呢？
麻煩講解一下這道題
這道題問的是對的還是錯的，看不懂怎么辦
老師這題題目要找波動率大的 蝶式套利就是找波動率小的 所以賣出蝶式套利就是找波動率大的 那那個calendar spread不是類似于蝶式套利的嗎 然后再一個bearish應(yīng)該就也是賭波動率大的
請問黃色著這段話怎么理解？
1.5倍速，21.30的地方，不是很明白那個F0和FT，為什么要相減呢？我期貨賺到的錢不應(yīng)該是F而是F和S之間的差值才對呀？為什么老師這里默認(rèn)直接用F了？
為什么利率下降的時候投資收益不好？利率下降不就代表著我可以以更低的成本借到錢去投資嗎？我投資看的是收益率，利率低還方便我借錢投資，有什么收益不好這一說法？？
程寶問答
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