金程問(wèn)答
算convenience yield的式子，為什么0.2%不用除以12
債券投資級(jí)和投機(jī)級(jí)有什么區(qū)別 什么意思
這個(gè)現(xiàn)貨偏高 ，期貨偏低是怎么看出來(lái)的
假設(shè)年利率是6%是隨便假設(shè)的嗎，那可以隨便取一個(gè)年利率嗎
老師，51題那個(gè)32進(jìn)制怎么轉(zhuǎn)化啊，這個(gè)不太懂
頭寸是什么
持有期貨不是不用付出資金嗎？為什么不是-4%，相當(dāng)于節(jié)約的資金占用費(fèi)。
老師好，這道題算hedge ratio我沒什么疑問(wèn)，但是對(duì)于提干的描述有些不解——既然六個(gè)月后要買英鎊，那么應(yīng)該是擔(dān)心歐元相對(duì)于英鎊貶值，那樣會(huì)需要更多的歐元去購(gòu)買一單位英鎊。擔(dān)心貶值，不是應(yīng)該short Euro future，為何題目里說(shuō)buying future contact on Euro?
老師好，這道題中，給出兩組duration. 分別是今天的組合和期貨，以及6個(gè)月后組合和期貨的duration. 有兩個(gè)疑點(diǎn)：一是，Tbond future到期交易哪個(gè)債券現(xiàn)在都不知道，如何expect出來(lái)九期呢。二是，既然hedge的是未來(lái)6個(gè)月里的波動(dòng)，用6個(gè)月到期后的久期是不是意義不大了。
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是什么意思呢？
為什么不是這么算的：算出總共獲得的收益為（6%-4%）-（7%-6.2%）=1.2% 然后題目說(shuō)了share equally the gains，那不應(yīng)該是每方便宜0.6%，所以GE為6.2%-0.6%＝5.6%，QA為6%-0.6%＝5.4%嗎？ 能說(shuō)說(shuō)答案為什么 這么算嗎？不知道有些數(shù)字是怎么來(lái)的？
為什么1/Y是2/4
B選項(xiàng)，putable bond不是yield上升時(shí)行權(quán)嗎 為什么lower呢
雙方是怎么通過(guò)fra進(jìn)行交易的啊。
老師用的公式和ppt給的公式等同嗎？怎么看感覺都少了一項(xiàng)啊？
程寶問(wèn)答
