老師好，根據(jù)put and call parity, 答案中提到的Short in the underlying asset，指的是-S/賣出股票嗎？
請問為什么在債券中嵌入一個(gè)option，會(huì)導(dǎo)致“看跌期權(quán)對投資者有利會(huì)縮小信用利差(相反，看漲期權(quán)對發(fā)行人有利會(huì)導(dǎo)致較寬的信用利差)”？
老師好，我們知道straddle wants volatility那么為什么答案不是short straddle呢？是的話，可以選嗎
老師麻煩解釋一下為什么這里FV是100，多謝
無風(fēng)險(xiǎn)利率是不包含任何風(fēng)險(xiǎn)的收益率，名義收益率是考慮了通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的，所以說美國國庫券的實(shí)際收益率是risk-free returns嗎？
為什么美式不分紅看漲期權(quán)下限也是S0-pvk，而不是S0-k
為什么是這兩部分相加，而不是相減呢？(0.35 × 12.6%)＋(0.65× 2%)
為什么對沖基金的預(yù)期收益就是費(fèi)用？
在算出-5.21之后，具體怎么判斷，老師能詳細(xì)講一下嗎？包括自由度為什么是22？有點(diǎn)沒太理解。
請問為什么答案是C
請問DV01是那門課中的哪個(gè)章節(jié)第一次出現(xiàn)的知識點(diǎn)？沒有印象
1小時(shí)5分鐘的spot rate 如何用discount factor計(jì)算出來？
rf和lease rate都是收益，為什么要減去lease rate呢？
為什么要用rf-Convenience Yields呢？因?yàn)楸憷允找媸且环N機(jī)會(huì)成本嗎
請問分紅為什么要被P+S 減，內(nèi)在邏輯是什么呢？
程寶問答
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