為什么一般復利和連續(xù)復利可以互相轉換？明明計息方式都不同，是不是轉換前提是不是，不管怎么計息，最后收益的FV必須相等才可以轉換
為什么要把e8%再轉換成季度利率？8%不是就是一個季度的連續(xù)記息利率嗎，轉換成的r是一般記息利率嗎？
老師好，“協(xié)方差平穩(wěn)需要穩(wěn)定的協(xié)方差結構，以使自協(xié)方差取決于位移（π），而不取決于時間（t）”請問位移指的是什么含義，該如何理解？
老師好，請問：1）F檢驗與R方是什么關系？2）為什么t檢驗不顯著？不顯著所以導致局部斜率不顯著嗎，為什么？
老師好，這道題可以這樣理解嗎？因為殘差項間不相關，滿足多元回歸基本假設，認定屬于多元回歸。因此不應存在多重共線性，所以B不對
概率密度*隨機變量=概率？這個公式咋來的？
這個例題為何3.5不帶百分號？
請問為什么test statistic有時候用大寫T有時候用小寫t？
請問為什么增加regressor (independent variable)?后，會使R2增加？
老師好，請問adjusted r2公式中的k代表什么含義，這個調整后的r2有什么意義與應用呢？
老師好，請問：1）題目要求計算what proportion of sales growth is explained by the regression results，為什么代表去求R2？我還以為求ESS..2）已知R2=ESS/(ESS+RSS)，為什么ESS=869.76，RSS=22.12；是因為Sum of Squared Regression代表ESS，Sum of Squared Errors代表RSS嗎？
概率密度函數(shù)混合和隨機變量混合區(qū)別
老師好，前面講基本假設中提到了4點，沒有印象提到過perfet collinearity 可以解釋一下嗎？
老師好，根據(jù)圖里t檢驗的公式，如何得出通過t檢驗可以進行單個變量系數(shù)檢驗的結論？
老師好，請問為什么f檢驗結果顯著，就可以拒絕原假設，背后的邏輯是什么？
程寶問答
金程問答
