老師好，在這一節(jié)中，對(duì)于歐式期權(quán)的定價(jià)公式，以及標(biāo)的資產(chǎn)有收益情況的定價(jià)公式需要記憶/背下來，那么對(duì)于process of option price這一頁的公式需要背嗎？感覺不太好理解
老師好，請(qǐng)問視頻中老師寫的MD公式為什么沒有負(fù)號(hào)？
為什么這里的年化利率不用除以4
為什么兩個(gè)變量減去各自的均值后相乘求和除以自由度可以直接等于兩個(gè)變量的協(xié)方差；兩個(gè)變量的協(xié)方差是各自變量減去各自均值相乘后的期望啊？第一個(gè)式子沒有去期望啊，所以直接取自由度不應(yīng)該等于協(xié)方差啊。
請(qǐng)問老師，在什么情況下需進(jìn)行隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)化，用到X-u/sigma這個(gè)公式？
1、為什么要用X-u/sigma，要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，解題思路是什么；2、為什么1%是2.33，不是2.58？
請(qǐng)問這個(gè)題為什么不能用買賣平價(jià)公式求出pvk 再用max （st-pvK），是因?yàn)檫@里沒寫歐式期權(quán)嗎，還是算profit必須用K 不能用pv K
老師好，本題在求資本利得時(shí)，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
老師好，請(qǐng)問Valuation and Risk Models跟Financial Markets and Products的關(guān)聯(lián)，主要在于債券和option這兩個(gè)產(chǎn)品對(duì)嗎？Financial Markets and Products里其他的產(chǎn)品（如futures forward swaps等在估值這門課里好像沒有出現(xiàn)）
②這部分的最后一行，老師不是寫了r下降，value上升嗎？為什么最后又說futures value更低，前后兩個(gè)value不是同一個(gè)value嗎？
老師好，請(qǐng)問在Multi-step trees/ two-step trees中，為什么無套利定價(jià)公式比風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)更麻煩呢？
老師，r和ρ分別代表什么，公式是什么呀？搞混了
不理解為什么偏自相關(guān)系數(shù)函數(shù)移除了Y（t-1）...Y（t-h+1）的影響，而自相關(guān)函數(shù)沒有移除影響
老師好，解釋此處兩個(gè)結(jié)論時(shí)，為什么僅提到了因票息率升高，導(dǎo)致短期即期利率權(quán)重升高而對(duì)整體YTM的影響；但對(duì)于期限較長(zhǎng)的即期利率，因票息率升高，在upward-sloping和downward-sloping情況下對(duì)整體YTM的影響未提及？是不好解釋嗎
為什么系數(shù)可以直接除以standard error?
程寶問答
金程問答