老師好，在這一節(jié)中，對于歐式期權(quán)的定價公式，以及標的資產(chǎn)有收益情況的定價公式需要記憶/背下來，那么對于process of option price這一頁的公式需要背嗎？感覺不太好理解
老師好，請問視頻中老師寫的MD公式為什么沒有負號？
為什么這里的年化利率不用除以4
為什么兩個變量減去各自的均值后相乘求和除以自由度可以直接等于兩個變量的協(xié)方差；兩個變量的協(xié)方差是各自變量減去各自均值相乘后的期望?。康谝粋€式子沒有去期望啊，所以直接取自由度不應該等于協(xié)方差啊。
請問老師，在什么情況下需進行隨機變量的標準化，用到X-u/sigma這個公式？
1、為什么要用X-u/sigma，要進行標準化，解題思路是什么；2、為什么1%是2.33，不是2.58？
請問這個題為什么不能用買賣平價公式求出pvk 再用max （st-pvK），是因為這里沒寫歐式期權(quán)嗎，還是算profit必須用K 不能用pv K
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
老師好，請問Valuation and Risk Models跟Financial Markets and Products的關聯(lián)，主要在于債券和option這兩個產(chǎn)品對嗎？Financial Markets and Products里其他的產(chǎn)品（如futures forward swaps等在估值這門課里好像沒有出現(xiàn)）
②這部分的最后一行，老師不是寫了r下降，value上升嗎？為什么最后又說futures value更低，前后兩個value不是同一個value嗎？
老師好，請問在Multi-step trees/ two-step trees中，為什么無套利定價公式比風險中性定價更麻煩呢？
老師，r和ρ分別代表什么，公式是什么呀？搞混了
不理解為什么偏自相關系數(shù)函數(shù)移除了Y（t-1）...Y（t-h+1）的影響，而自相關函數(shù)沒有移除影響
老師好，解釋此處兩個結(jié)論時，為什么僅提到了因票息率升高，導致短期即期利率權(quán)重升高而對整體YTM的影響；但對于期限較長的即期利率，因票息率升高，在upward-sloping和downward-sloping情況下對整體YTM的影響未提及？是不好解釋嗎
為什么系數(shù)可以直接除以standard error?
程寶問答
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