老師，B選項第一條說風(fēng)險發(fā)生的概率，但是在第四門課講的時候說的是probability of default，是違約概率，而且我記得出現(xiàn)過這個問題，那道題說的就是這個地方不應(yīng)該是風(fēng)險發(fā)生概率而是違約概率（但是我沒找到，可能我記錯了），所以來確認一下這個說法是否有問題呢
這老師為啥說還存在組合的SR,比CML的斜率還高??？在圖上能怎么反應(yīng)啊
c不是short straddle嗎？相當(dāng)于short put 和short call，這不就是double short嗎
為什么不能選b
可以再講一下b嗎
煩請老師列一下這道題的計算式，帶入數(shù)字的，不是公式。我怎么也算不出這個數(shù)字
請問這道題為什么選a
模考一89題，1.risk appetite是定性和定量一起決定的嗎？2.如果有題目說DH希望公司risk小，SH希望公司risk 大，這個選項對嗎？
模考一88題，1.經(jīng)濟下行，Make it有破產(chǎn)風(fēng)險，為什呢LBI也有呢？2.如果LBI違約了，LBI面臨credit risk，Make it示default risk啊，可以混著說嗎？
可以解釋一下這兩個計算嗎
請問這是什么模型？套利還是多因素？怎么判斷？
c哪里錯了
預(yù)期損失放在分子上，非預(yù)期損失放在分母上是什么意思呢
德國金屬公司的案例有一個地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時候，為什么不停止?jié)L動對沖的策略呢？因為在原油價格下降的時候，遠期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個時候停止期貨合約的繼續(xù)滾動對沖不就完了嗎？期貨合約是每三個月開倉平倉操作一次，既然原油價格在虧損，終止這個策略不就可以使得虧損停止了嗎？
為什么會有夏普比率比市場組合高的東西呢？如果真的有為什么沒有出現(xiàn)在馬科維茨有效前沿里面？CML這根線不就是代表了夏普比率最高的做法了嗎？
程寶問答
金程問答