怎么知道是30 year shift減去initial value來計算的呢
這種題問的不清不楚啊感覺，是默認美國的債券是2年嗎？然后前面那個為什么作為ytm，零息債券的ytm就是大家的ytm嗎？第一次做，以后的題都是這樣的節(jié)奏嗎
老師這段話的意思我有幾個問題，一個是浮動利率的價值在付息日等于本金就是說比如是按年復(fù)利，本金是1000，那么在0.1.2....年浮動利率價值都是1000嗎，還有如果0-1的利率是2％.1-2的利率是3％.那么在0.5年的浮動利率是本金1000/（1+0.02）^0.5，在1.75年就是1000/（1+0.03）^0.25這樣嗎？
老師，請問一下怎樣由 vega 的正負判斷期權(quán)的頭寸？
請問這個用久期和曲度算債券價格的變動 為什么里面那個P用的是par 不是債券價格呢
請問552怎么做？ 553如果按照期貨定價公式來算 Rd和Rf分別怎么區(qū)分啊？
請問575中的CD是什么意思？課程中在哪里提到了啊？ 588怎么做？答案里的H又是什么意思
511怎么做
今年沒有vertical了吧
straight-coupon是什么債券？固息？
老師，我不是很理解視頻里老師講的 C，銀行不同部門也存在分享信息造成利益沖突吧？這個不能否定啊？視頻里老師講到這里說存在利益沖突這句話不對，我就不是很理解了
請問老師這個題可以這么做嗎 [2m*(1+7.35%)+2*(1+8%)/1.62*1.52-4m*(1+5.5%)]/4m*(1+5.5%)
17題 按計算器是這樣的數(shù)據(jù)嗎？
題中的settlement是現(xiàn)在嗎？
這道題的這個計算公式是哪里來的呀
程寶問答
金程問答