covered call為什么會有負收益，股票的價格都是正的，short call，在執(zhí)行價格前的的價格都是premium+股價，為啥會有負的，不理解
美式put option 不是K-S0和0的最大值么？為什么能直接達到K（90）？
請問這的convenience yield 是怎么轉(zhuǎn)化成年利率的？
上面這個公式具體在哪里??？，我沒看到
老師你好 想請教下 為什么課上老師說 loss ratio大于1是賺錢的？loss ratio大于1的話 不是出去的錢比收進的錢多了嗎 這怎么賺錢呢？
這里1年的forward rate是指第幾年到第幾年
這個地方是不是講錯了，payoff等于幾，為啥是premium的下線。講反了吧，后續(xù)的講解又是基于這部分，后面是不是都講錯了
老師，為什么這個PV(D)中，e的上面要帶一個負號呢？公式當中是用Rc表示，這兒不太明白
老師，如果這個地方以dollars ($)來計算的話，這個PV怎么算呢？自己嘗試了幾次，沒弄處出來，麻煩了！
還是不太懂息票率和到期收益率的區(qū)別，如這一題，如果是知道另外的條件，怎么求8%的到期收益率？
這道題目相關(guān)知識點好像我們從開始到現(xiàn)在還沒有學過呀？
老師，這個第二題的II不太懂那個 at the money put
老師，請問，如果谷物即將處于一個收割的時期，谷物的市場價格會如何變化？ 當谷物從收割完之后到再收割的這個過程，谷物的市場價格又是如何變化的呢？
23min時，asset-exchange option的第二條是什么意思?
9min時候，為什么a call on a call，是看做兩個期權(quán)呢？
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