金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這題怎么做呀
麻煩老師寫(xiě)一下，這道題，另一種估算方法怎么算
所以說(shuō)直接清算和雙邊清算是一個(gè)概念嗎
為什么求F的理論價(jià)格時(shí)，需用R usd - R chf ?
新教材了，能不用老的視頻嗎？新版里面這里沒(méi)有講到duration of the bond
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)EXERCISE 4中，sell call 和buy call的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是一樣的，而課件上說(shuō)的bull spread 是在不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)上的，這個(gè)應(yīng)該怎么去理解呢？ 其次，這個(gè)loss 2 和profit 3的算法是怎么樣的呢？ 期待您回復(fù)！
老師能不能講一下股指期貨的持倉(cāng)成本如何計(jì)算？股指期貨、ETF基金、股票的持倉(cāng)成本計(jì)算方式有什么區(qū)別？謝謝
33min，9/12中的累計(jì)利潤(rùn)1500和期間利潤(rùn)1016.5有什么關(guān)系嗎？是獨(dú)立的沒(méi)有包含關(guān)系嗎？
32’45” ①不是很明白在8/12和9/12為什么分別要加上和減去累計(jì)利潤(rùn)？？ ②題中說(shuō)that month0.1%的利率指的是8/12到9/12這樣子的一個(gè)月嗎？ ③老師口中的sell和buy是指在房地產(chǎn)抵押貸款時(shí)候用房產(chǎn)證去貸款，sell指抵押貸款，buy指結(jié)束貸款贖貨房產(chǎn)證嗎？
這上面的知識(shí)點(diǎn)實(shí)在哪講的啊？
想問(wèn)一下本題C選項(xiàng)，貨幣互換的風(fēng)險(xiǎn)敞口與哪些因素有關(guān)？然后，為什么會(huì)存在雙方都有風(fēng)險(xiǎn)敞口，且風(fēng)險(xiǎn)敞口都大于0的情況？
框出來(lái)的地方不是應(yīng)該取coupon rate 10%嗎？
老師，我算spot rate的時(shí)候有點(diǎn)搞不清楚這個(gè)時(shí)間的問(wèn)題，為什么不能按月算呢
老師，怎么感覺(jué)oas應(yīng)該是扣除含權(quán)影響的spread而不是account for embedded option的spread呢？因?yàn)閷?duì)于callable bond的 option value = z spread - oas, 其中z spread 是包含期權(quán)的價(jià)值在內(nèi)。謝謝老師
約視頻8分鐘處，為什么profit和cost互為相反數(shù)呀？
程寶問(wèn)答
