老師，為什么收獲日之后，呈現(xiàn)contango市場呢？ 按照您的理解，不應(yīng)該是收獲日之后，供應(yīng)量減少，現(xiàn)貨價格上漲，現(xiàn)貨價格高于期貨價格，呈現(xiàn)backwardation嘛
老師你好 在PPN這一塊 看原版書的時候遇到了些問題 這邊不太理解portfolio b 的income問題。為什么說“Portfolio B's income reduces the value of the call. If the income is sufficiently high, a PPN can be created."?
老師，請問T時刻的估值為什么不用折現(xiàn)呢，不是（ST-K）/（1＋R）^T 嘛？
請問老師，這個可以用annuity 直接算嗎？ pmt 260000, n 8, i/y 0.5. 但是我算出來的是2076105，和答案差異挺大，不知道什么地方出的問題。
請問老師，frm默認就是這種 indirect quote嗎？謝謝
老師你好 想請教下 為什么在position limits里面long calls and short puts are considered to be one side呢
DV01和它的相關(guān)公式都是什么啊 課上沒講過?。?
credit spread可以理解國債與公司債的利率差價嗎
不太理解保證金的內(nèi)涵，保證金和合約到期價格是什么關(guān)系？逐日盯市過程中，多方空方對保證金要求是一樣的嗎
老師，請問這個地方為什么不能是BUY CALL呢？和這個EUR的下跌的相關(guān)性在什么地方呢？
課本上說“If the futures price increase as time to maturity increases ,the futures curve is said to be normal”,網(wǎng)課視頻里也有提到同樣的話，那么為何D選項不對
我算不出來，怎么算
我聽不懂這兩個等式是怎么來的。
這里為什么不是k2=k1呢？
payoff-premium>=0，推導(dǎo)出的應(yīng)該是payoff>=premium吧？
程寶問答
金程問答