金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師roller是按照風(fēng)險(xiǎn)敞口大小購(gòu)買對(duì)沖的期貨嗎？如果敞口變化，那么合約數(shù)要不要變化呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這樣子理解rollover對(duì)嗎？
為什么這里的F是用含有e的公式計(jì)算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？?jī)烧叨伎梢詥幔?
梁老師推薦的連續(xù)復(fù)利算估值的方法Sert與教材中其它的算法算出來(lái)的值略有微小偏差，應(yīng)該在考試中不影響選擇正確答案吧？
31分的時(shí)候，7%為quarterly compounding, 轉(zhuǎn)化為continuous compounding我已經(jīng)知道怎么轉(zhuǎn)化了，但是若這里的7%是annual compounding，該怎么轉(zhuǎn)化為continuous compounding呢？ 謝謝老師解答
老師您好，先確認(rèn)以下兩點(diǎn)：1） 在FRA的情況下（上節(jié)課的解析里面）是用單利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97頁(yè)的最后一行里）是用復(fù)利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太確定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？沒(méi)有太記清這些terms,老師能講一下嗎？ 謝謝！
老師你好 想問(wèn)下我在講義左下角描黃的兩種折現(xiàn)方法有什么區(qū)別嗎 我有些搞混
老師你好 這邊想請(qǐng)教下 原版書上的半年復(fù)利折現(xiàn) 3*(1＋0.03/2)^(-2*0.5) 和之前上課的時(shí)候提到的復(fù)利折現(xiàn)3*（1＋0.03）^0.5 有什么區(qū)別呢？之前老師上課提到的復(fù)利折現(xiàn)都是除以（1＋r）^t
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么在FRA里，利率在t=3的時(shí)候就確定了&怎么確定的？（不是像option的交割形式嗎?)
請(qǐng)問(wèn)老師最后一段話怎么理解呢？為什么說(shuō)default classification 可以劃分到trading book 呢？這里default 是與credit risk相關(guān)的，對(duì)嗎？謝謝
老師這張思維導(dǎo)圖在哪里可以下載
23min時(shí)候，老師說(shuō)的交割是指針對(duì)實(shí)物嗎？現(xiàn)金無(wú)交割？
老師你好 想問(wèn)下 這邊根據(jù)公式算出來(lái)一直都是0.9768 和答案98貌似有些對(duì)應(yīng)不起來(lái)
請(qǐng)問(wèn)dollar roll的計(jì)算中，為什么buy price的部分不用折現(xiàn)回賣出時(shí)間進(jìn)行對(duì)比呢？
這兩畫橫線的部分和圖片的內(nèi)容對(duì)不上，沒(méi)明白
程寶問(wèn)答
