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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結(jié)果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時，關(guān)于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風險來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習題集195題，不明白答案里SD5-days的計算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠回歸方程，為什么用R方計算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
老師，您好。我問的是新版習題冊第248題，我有兩個問題，第一:我看不懂這道題他問的是什么意思？里面 location-scale invariance什么意思？n第二:答案解釋里邊的C應(yīng)該改成F吧
請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴重程度而非損失損失概率嗎？求助。
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗可以用來找出，每個自變量單獨對因變量的解釋部分呢？我當時做題，沒看出來是“單獨”啊？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯，就選了。問一下，咋看出來，是單獨的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來講市場都是contango的呀
老師您好，視頻中老師說當n逐漸變大時，xi bar慢慢收斂，趨近于一個數(shù)，這個數(shù)是population mean，即μ嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
程寶問答
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