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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
老師請問第一條這里的conditional on the regressors Xi是什么意思？a mean of zero里的mean是條件期望？
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算??？ 而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
這個很好理解啊，志固定市7.6，收浮動，但是浮動里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問問套利者、投機者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺我很容易混淆這三個概念）
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時帶來收益，用收益彌補損失。 由于歐洲美元期貨價值和
Q44AB老師的解析是不是有問題？看了答案，理由是聯(lián)合假設(shè)檢驗要以F檢驗為準(zhǔn)，老師解析的時候感覺這句話就萬能了吧？她解析A的時候說后半句兩個pvalue都大于0.05才對是什么意思？解析B的時候說
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights?。空埥忉屜略蚝湍男┙M合計算市要考慮的？
這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights??？請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因為題目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應(yīng)該排序為4還是5。
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
程寶問答
金程問答