英國投資部分的收益率1.33%已經(jīng)是使用絕對金額2million計算出來的,為什么前面還要乘以1/2呢?
沒有明白這里的邏輯,為什么到期收益≥St,期初的成本就大于等于S0呢
如果采用尾差對沖,一般多久更新一次波動率?
我怎么記得用期貨對沖總價風(fēng)險的時候,對沖比例還需要乘以(現(xiàn)貨價格/期貨價格)? 用遠期和期貨對沖總價風(fēng)險的時候,對沖比例的公式分別是什么??
A沒聽懂,資本的置信區(qū)間是什么東西?和違約概率為什么會有關(guān)系?
老師好 請問這里的put-call parity是否正確
請問cost of carry的計算公式是什么
老師好ab兩個選項不懂 再講一下謝謝
公式中F K T的意思是什么,怎么判斷用哪個數(shù)據(jù)
maintenance margin
這里的Trust除了信托,是不是還可以是融資租賃公司
如果這里前五年也要付本金,那進行后面計算的時候是不是把支付的本金從10萬里扣除再使用攤銷功能鍵?
請問這道example題如果在考試中出現(xiàn)怎么用計算器摁出spot rate是多少呢?
請再詳細講講PPN的構(gòu)成和效果,老師講的沒聽懂
買入美元期貨賣出美元現(xiàn)貨我搞明白了。但是買期貨賣現(xiàn)貨的套利流程我搞不懂,需要再仔細講一下。 假如把美元理解為商品(用CHF標(biāo)價),買入期貨不就應(yīng)該是借CHF買USD嗎???
程寶問答