金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么題目的解析最后說(shuō)n沒(méi)有提出，就可以直接不管n？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近
1-N（d1）=N(-d1)?d2也是類(lèi)似吧？N（d1）代表什么意思？Nd2是call的提前行權(quán)概率
老師，我不太清楚，為什么這里，t對(duì)應(yīng)的就是n-2呢？之前不是一直n-1嗎？什么時(shí)候是n-2呢？
有個(gè)題計(jì)算協(xié)方差用的n-1 我不太明白 ，樣本方差是除以n-1,可是上課好像沒(méi)有提過(guò)協(xié)方差或者均值用n-1
interval approach； 新增考點(diǎn)的E(Zi)=E(Xi)-E(Yi)=0時(shí)，Test statistic的計(jì)算方法
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)理論投資，題中說(shuō)，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來(lái)算？
IRP徹底懵了，CFA二級(jí)經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格ST+之前簽訂future short價(jià)格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個(gè)新的future long價(jià)格Ft,但是在T時(shí)刻，我們只是簽合同，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆](méi)有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時(shí)候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
67題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動(dòng)的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動(dòng)了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號(hào)要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算那部分，-t時(shí)刻和0時(shí)刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時(shí)刻long，到期日T以K買(mǎi)入，要想賺差價(jià)得以F0賣(mài)出，所以零時(shí)刻簽的是short？
程寶問(wèn)答
